エラーメッセージの全文は以下。
ERROR: Could not find a valid gem 'rails' (>= 0), here is why: Unable to download data from https://rubygems.org/ - no such name (https://rubygems.org/latest_specs.4.8.gz)
原因は.bashrcにhttp_proxy環境変数を設定しているがsudo後は.bashrcを読んでくれないため。
sudoに-Eオプションをつけると今現在のログインアカウントの環境変数を引き継いでくれる。
sudo -E gem install